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银行风险管理 var值包含预期损失吗

发布时间:2019-11-11 15:00 来源:未知 编辑:admin

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  商业银行通过加总预期损失和非预期损失得出监管资本要求,允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数。

  任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。监管当局要求商业银行通过加总预期损失和非预期损失(或在计算非预期损失时已经包括了预期损失)得出监管资本要求

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